Wesentliche Merkmale des Portfolios

Portfolio-KPIs

Um ein quantitatives Portfolio auszuwählen, müssen Sie verschiedene Merkmale berücksichtigen. Das erste, mit dem Sie beginnen können, sind die KPIs:

In den KPIs finden Sie Informationen über:

• YTD-Rendite (seit Jahresbeginn):
  • Rendite, die das Portfolio seit Anfang des Jahres aufweist. Lesen Sie mehr auf Investopedia
• 3Y (3-Jahres) & 5Y (5-Jahres) Renditen
• CAGR (Compound Annual Growth Rate):
  • Das durchschnittliche jährliche Wachstum Ihrer Anlagen über einen bestimmten Zeitraum. Er zeigt Ihnen die durchschnittliche Rendite Ihrer Anlagen über ein Jahr. Lesen Sie mehr auf Investopedia
• Sharpe Ratio:
  • Die Sharpe Ratio vergleicht die Rendite einer Anlage mit ihrem Risiko. Im Wesentlichen sagt sie aus, wie viel mehr Rendite Sie für das Eingehen eines zusätzlichen Risikos erhalten. Eine Sharpe Ratio von über 1 gilt als gut, was bedeutet, dass die Rendite einer Anlage im Verhältnis zum Risiko hoch ist. Lesen Sie mehr auf Investopedia
• Sortino-Kennzahl:
  • Die Sortino Ratio ist eine Kennzahl, die der Sharpe Ratio ähnelt und zur Bewertung der Performance einer Anlage im Verhältnis zum eingegangenen Abwärtsrisiko dient. Ein Sortino Ratio von über 1 gilt als gut und zeigt an, dass die Anlage eine gute Rendite erzielt und gleichzeitig die negative Volatilität minimiert. Lesen Sie mehr auf Investopedia
• Alpha: Alpha (α) ist ein Begriff, der beim Investieren verwendet wird, um die Fähigkeit einer Anlagestrategie zu beschreiben, den Markt zu schlagen, oder ihren "Vorteil". Alpha wird daher auch oft als "Überschussrendite" oder "abnormale Rendite" im Verhältnis zu einer Benchmark bezeichnet, wenn sie um das Risiko bereinigt wird. Alpha wird oft in Verbindung mit Beta (dem griechischen Buchstaben β) verwendet, das die Gesamtvolatilität oder das Risiko des breiten Marktes, das so genannte systematische Marktrisiko, misst. Lesen Sie mehr auf Investopedia
• Beta: Das Beta ist ein Maß für die Volatilität einer Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Definitionsgemäß hat der Markt, z. B. der S&P 500 Index, ein Beta von 1,0, und die einzelnen Aktien werden danach eingestuft, wie stark sie vom Markt abweichen. Eine Aktie, die im Laufe der Zeit stärker schwankt als der Markt, hat ein Beta von über 1,0. Bewegt sich eine Aktie weniger als der Markt, ist ihr Beta kleiner als 1,0.

Leistung

Nachdem Sie sich die Portfolio-KPIs angeschaut haben, ist es sinnvoll, weitere Merkmale zu prüfen:

• Gesamtleistung
  • Sie können sie als YTD, 1Y, 2Y, 5Y, 10Y sowie die gesamte Historie auswählen.

  • 

• Jährliche und monatliche Leistung
  • Zeigt einen genauen Blick auf das Verhalten des Portfolios in einem bestimmten Jahr oder Monat

  • 

• Inanspruchnahme
  • Daraus geht hervor, um wie viel das Portfolio zu einem bestimmten Zeitpunkt gesunken ist.
  • Beispiel: Ein Wert von 20% über einen Zeitraum von 2004 bis 2020 bedeutet, dass das Portfolio maximal 20% an Wert verloren hat.

  • 

• Investitionsquote
  • Maßzahl zwischen 0 und 1, die angibt, welcher Anteil des Gesamtportfolios zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert wurde, wobei 0 bedeutet, dass nichts investiert wurde, und 1 bedeutet, dass der gesamte Portfoliosaldo investiert wurde

  • 

• Rollierende 3-Jahres-Rendite
  • Zeigt eine Gesamtrendite über einen Zeitraum von 3 Jahren.
  • Beispiel: Ein Wert von 111,9 für 2019-2021 bedeutet, dass das Portfolio mit einer Anfangsinvestition von 10.000 EUR zu Beginn des Jahres 2019 Ende 2021 21.190 EUR (10.000 EUR + 10.000 x 111,9%) betragen würde.

  •